巴塞爾協議I是什麼？定義、歷史、優點和批評

什麼是巴塞爾協議 I？

巴塞爾協議 I 是由巴塞爾銀行監管委員會 (BCBS) 訂立的一套國際銀行監管規定。該協議規定了金融機構的最低資本要求，目的是減少信貸風險。根據巴塞爾協議 I，國際運營的銀行需保持至少基於其風險加權資產的 8% 最低資本。巴塞爾協議 I 是三套被稱為巴塞爾協議（I、II、III）中的第一套規定。

關鍵要點

巴塞爾協議 I 是巴塞爾協議中的第一套，制定了一套銀行減少風險的規則。
儘管巴塞爾協議 I 的範圍現在被認為過於有限，但它為後續的巴塞爾協議奠定了基礎。
隨著巴塞爾協議 I 的出現，銀行資產按風險程度進行分類，銀行需根據該分類保持緊急資本。
根據巴塞爾協議 I，銀行需保持至少 8% 的資本，以應對其確定的風險特徵。

巴塞爾銀行監管委員會的歷史

BCBS 成立於 1974 年，是一個國際論壇，成員可以在此合作處理銀行監管事務。BCBS 表示其目標是通過改進監管知識和全球銀行監管質量來加強「金融穩定」。這是通過被稱為協議的規範來實現的。

BCBS 的首個協議巴塞爾協議 I 發佈於 1988 年，主要關注信貸風險，創建了一個銀行資產的分類系統。

BCBS 的規範本身沒有法律效力，各國成員負責在本國實施。巴塞爾協議 I 最初要求實施 8% 資本與風險加權資產的最小比例，該比例需於 1992 年年底前達成。1993 年 9 月，BCBS 宣佈 G10 國際銀行業務中重要的國家銀行已達到巴塞爾協議 I 規定的最低要求。根據 BCBS，該資本最低比例框架不僅在成員國採用，還在幾乎所有有活躍國際銀行的國家採用了。

巴塞爾協議 I 的好處

巴塞爾協議 I 的制定是為了減少消費者、金融機構和整體經濟的風險。幾年後制定的巴塞爾協議 II 減低了銀行的資本儲備要求。這引來了一些批評，但因為巴塞爾協議 II 未取代巴塞爾協議 I，許多銀行繼續在原有的巴塞爾協議 I 框架下運作，後來又增加了巴塞爾協議 III 的附件。

也許巴塞爾協議 I 最大的遺產是它促進了銀行監管和最佳實踐的持續調整，為進一步的保護措施鋪平了道路。

巴塞爾協議 I 的批評

巴塞爾協議 I 被批評抑制了銀行活動，減慢了全球經濟的增長，因為可用於貸款的資本減少了。反對這一觀點的批評者認為巴塞爾協議 I 的改革力度不夠。巴塞爾協議 I 和 II 都被責備未能避免 2007 年至 2009 年的金融危機和大衰退，這些事件成為巴塞爾協議 III 的催化劑。

巴塞爾協議 I 的要求

巴塞爾協議 I 的分類系統將銀行資產分為五個風險類別，標註為 0%、10%、20%、50% 和 100%。銀行資產根據債務人的性質分配到這些類別中。

0% 風險類別包括現金、中央銀行和政府債務，以及任何經濟合作與發展組織 (OECD) 政府債務。公共部門債務可根據債務人放在 0%、10%、20% 或 50% 類別中。

開發銀行債務、OECD 銀行債務、OECD 證券公司債務、非 OECD 銀行（期限少於一年）的債務、非 OECD 公共部門債務和收現金都屬於 20% 類別。50% 類別包括住宅抵押貸款，而 100% 類別則包括私人部門債務、非 OECD 銀行（超過一年的期限）債務、不動產、廠房和設備，以及其他銀行發行的資本工具。

銀行必須保持至少等於其風險加權資產 8% 的資本（稱為第一和第二級資本）。這旨在確保銀行持有足夠的資本來履行其義務。例如，如果一家銀行的風險加權資產為 1 億美元，那麼它需要保持至少 800 萬美元的資本。第一級資本是流動性最高的類型，代表銀行的核心資金，而第二級資本包括流動性較低的混合資本工具、貸款損失和重估儲備以及未披露儲備。